Основы стохастической финансовой математики (комплект из 2 книг) Издательство: ФАЗИС, 2004 г Твердый переплет, 1076 стр ISBN 5-7036-0092-8, 5-7036-0093-6 артикул 8922j.

2-е издание, исправленное Формат: 17 см х 24,5 см Содержание Том 1 Факты Модели В первом томе основополагающей монографии одного из ведущих в мире специалистов по теории вероятностей, матаъгфыематической статистике, финансовой математике Альберта Николаевича Ширяева описаны ключевые объекты и структуры финансовых рынков, представлены разнообразные факты их реального функционирования, изложены основные положения ряда классических и неоклассических финансовыхбйирц теорий, определены цели и задачи финансовой теории и финансовой инженерии, приведены стохастические модели динамики финансовых активов и показателей для дискретного и непрерывного времени Том 2 Теория Во втором томе основополагающей монографии одного из ведущих в мире специалистов по теории вероятностей, математической статистике, финансовой математике Альберта Николаевича Ширяева изложена теория арбитража в стохастических финансовых моделях для дискретного и непрбртмперывного времени, приведены фундаментальные теоремы теории расчетов финансовых активов, в частности, расчетов рациональных стоимостей и хеджирующих стратегий разного рода опционов Европейского и Американского типов Автор Альберт Ширяев.



Цена: 59 р.